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2007 10,25 22:38 |
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☆ システムBロジックSwingPlus ☆ ■システムBロジックのスイングトレードバージョンです。スイングシグナルの算出方法もいたって簡単にしています。NYダウ、CMEのチャートのテクニカル分析などは全くありません。スイングトレードはダウのチャート分析やらCMEのチャート分析やらでやられている方も多いようですがテクニカル分析ではいたって当たらないことが多いです。しかし寄り付き時にギャップにはある法則が存在するのです。その法則さえ掴めばピンポイントでスイングシグナルを当て込めるといった発想を元に作られています。これに関しても複雑な計算式などはなく、ロジックに記載してあるパターンが出現したら書いてある通りにスイングするといったものです。いわゆるパターンマッチングという仕掛けです。シグナルを導き出す必要な作業は当日の値幅、当日、および、過去数日間のGU幅、GD幅を押さえておきさえすれば、簡単に出せます。 例えば次のようなパターンがあります。 ・GU○○以上を1つ以上含んで、4連続したら次は「売り」です。GDしなければ次は見送り、その次は「売り」です。・・・・わかりますよね。 このように条件に一致した場合のみ、仕掛けを建てますので条件に一致しない場合、見送りシグナルになります。いくつかの鉄板パターンがあり、この鉄板パターンに嵌ったときは高確率でシグナルが当たるということがわかっています。 鉄板パターンが発生した場合の成功率は2007年度では29勝9負(76% P.F5.12)、2006年度では39勝14負(73% P.F3.82)となっています。ボラが低くGU,GDが少ない時期はパターンが出にくく、月に1度もパターンが出ないときもあります。GU,GDが多い時期は多く出ます。なお、大物のGET率が高く、当年では2/27(GD670)、3/5(GD320)、8/3(GD310)、8/20(GU490)、8/23(GU350)、9/19(GU490)の大物がGETできています。 ご希望の方にはシステムBロジックSwingPlusの詳細算出ロジックと2006・2007年度の詳細バックテストデータを初回限定販売価格(69,000円)にて販売いたします(発生パターンのメールサポート付です)。詳細はメールにてお願いいたします。日経平均の価格帯域15000円~19000円を想定しています。 ■ システムBロジックSwingPlusスペック ■ 改訂履歴 10/28 低ボラ上昇トレンド認識機能を追加 【2007年度】 Total +5550(P.F 4.42 最大連勝数:7 最大連敗数:2 最大ドローダウン:-180) 【2006年度】 Total +5450(P.F 3.43 最大連勝数:11 最大連敗数:2 最大ドローダウン:-240) PR |
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2007 10,23 05:14 |
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システムトレードのシグナルを公開しているサイトってけっこうありますよね。無料のところもあり、有料のところもある。あまりにもありすぎてどこのサイトのシグナルを信用したらいいか迷ってしまいます。迷ったあげくに何もできないまま、あるサイトのシグナルを参考にしようと思いトレード開始。しかし利益が出ずこんなサイトのシグナルは信用できないと思い撤退。でもそのサイトは前月のマイナスを次月に大きく取り返すような次月好成績、続けてればよかったは、後の祭り。株と同じようなもので暴落は買いというのに似ていますね。
逆に好成績を収めているサイトのシグナルを参考にしようとすると、ぜんぜん当たらない。これは暴騰した後の高値掴みに似ています。システムトレードでシグナルを決定しているサイトはテクニカル分析で決定しているところもあり、そこの管理者の単なる相場観で決定しているところもあり、また全く別な方法で決定しているところもあります。いずれにしても波があり好成績を収めた次月は落ち込み、悪成績の次月は反発するようです。 大方、システムトレードをするとP.F(プロフィットファクター)というものが出てきます。P.Fは投資対利益率で、P.F1以上なら勝ち、1以下なら負けです。P.F2以上であればかなり優秀ですが、現実的にはP.Fは1.5程度でも十分です。事実P.F1.5以上を常にキープしてシグナルするのは容易ではありません。当然、落ち込む月もあります。要は長いこと続けて初めて結果となります。ただ、有料のサイトのシグナルをずっと料金を支払って続けられるかどうかは疑問ですね。けっこうマイナスを出した月に会員がやめてしまうといった話もよく聞きます。とうぜん会員は次からは別の好成績のサイトに移ります。しかし好成績を収めたサイトは前月の反動で次月は落ち込むことがあるかもしれません。このようなやり方を続けていたらたぶんいつまでたっても利益が出ないかもしれません。他人に頼って失敗するのはこのようなケース、やっぱり自分でシグナルを決定したほうがいいのです。自分で決定するといっても何もなければ難しいですよね。必要なのはシグナルを決定するメソッド(方法)です。そのメソッドを提供してくれるツール(道具)があればよいわけです。システムBロジックはそのメソッドを提供するツールです。ロジックと言ってもさして難しい話ではありません。シグナルを決定するための方法を収めた玉手箱といったほうがわかりやすいかもしれません。これがあれば誰にでもシグナルが出せることになります。では、システムBロジックはどんな方式なのかというと、テクニカル分析でよく耳にするRSIとかMACD、RCIとか、難しそうな横文字が並んでいます、このようなテクニカル分析を指標とすることが一切ありません。ですのでそのようなテクニカル的な知識が全くない方でもシグナル算出が可能です。必要な知識は前日の値幅等を指標にしていますので、前日の値幅がいくらだったかとか、前日は陽線だったか、陰線だったかとかがわかる方であれば十分です。また前日と前々日の値幅の合計がいくらだったとかということも計算しなければいけませんけど。(足し算と引き算ができればOK)例えばシステムBロジックの仕様には前日と前々日の値幅合計が、○○円以上であれば、次は「売り」というような例外条件があります。このくらいは誰にでもできますよね。その程度の調べが出来る方であればOKです。こんな簡単な方法で儲かってもいいのかというほど簡単な方式です。いずれにしても自分の決定したシグナルを信用することが大切なのではないでしょうか。 システムBロジックの実際のスペックは2006年度バックテストではP.Fは約1.7、2007年度ではP.Fは今ところ1.6.だいたい去年と同じくらいですね。もちろんシステムBロジックのシグナルもドローダウンの月は必ずありますよ。別のサイトの成績をあらかた調査しましたがP.F1.3とかP.F1.4くらいが多いです。また、2005年以前のデータではバックテストはしておりません。これには理由があり、前日値幅、前々日値幅を指標としていますので、価格帯域が異なる2005年以前のデータでは全く参考にならないという理由です。2005年初頭では日経平均は11,000円、今より5000円以上安いです。これでは1日に動く値幅も違いますので、全く使えないわけです。システムBロジックの対象価格範囲は15,000円~19,000円のレンジを想定しています。 ちまたではP.F1.3とかP.F1.4とかのシステムトレード業者が渦巻いているさなか、こんな簡単な方法でP.F1.6は掘り出し物かもしれませんよ。数少ない掘り出し物をみつけたと笑うのはあなただ。と、おおげさに言ってみます。今すぐシステムBロジックをGETして自分でシグナルしてトレードしてみましょう。日経平均が19,000円になってしまってからでは遅いですよ~! こ、今度は連続カウント(陽線と陰線の連続数)における仕様を追加してマイナー変更、2007年のスペックはP.F1.99になりました.大台のP.F2が目前。こんな単純な方法でPF2といったら驚異的ですよ。でも平均P.F2はちょっと難しいかな・・・、2006年はP.F1.8をオーバーしました。ドローダウンは2007/8の-730に減少。8月はボラがありましたから、後半にダウン。たぶん、これ以上のスペックを出すのは無理なように思います。もっか10月のシグナルは4連中、24日のSが当たれば5連タイ。ちょっと10月のシグナルをお見せしましょう。前半はボラがぜんぜんなかったみたいです。10月はシグナルの事前公開しますのでご参考ください。来月からは事後公開といたします。次はシステムBロジックスイングプラスというものを現在、考案中。システムBロジックにスイングを含めたモノです。(目標P.Fは2.25)。 さっそくSwingも含めたバージョンを作成しました。スイングトレード、今まで私もテクニカル分析手法でスイングのシグナルを決定していたんですが、けっこう当たらないんですよね、それって!ダウの動きも予測不能だし、上がっているときは常に買っておけばいいような感じですが、そうでもないときは動きはメチャクチャ上下動激しすぎなんてことになってます。テクニカル手法で「売り」を入れれば爆上げだし、「買い」を入れればイマイチ上がらないそんな感じです。つまりスイングにテクニカルは使えない。といった結論を出さずにはおれません。要はダウを見てるからよくわからなくなる、そう思います。しかし過去のデータを調査してみると、GD、GUには決まってある法則があるのです。GD、GUにあるパターンが発生するとほぼ決まって別のあるパターンが発生する。必ずそうなるとは言い切れませんがデータを調査する限り、かなり高い確率でそうなる。まあ、このへんが目の付け所です。 いわばSwingPLusはパターンマッチングのシグナルですね。実際やってみると 鉄板パターンだけで、仕掛けてみると不思議とほとんどドローダウンがない。もちろん月ベースです。ただ鉄板パターンに嵌ってくれるのはボラのある程度あるときだけ、ダウが上昇トレンドで押し目をなかなか作らず、GU、GD幅が限定的な場合はパターンに該当しない場合もあります。まあ、そんなときはある傾向を元に仕掛けることにしています。まあ、中身は秘密ですが、例を示すとダウはFOMCのときはだいたい上がるとか・・・まあ、そんなところです。パターンに嵌っていなくてもある傾向を元に仕掛ければマイナスは出るもののP.Fは1以上をキープできるので結果的にはやらないよりはやったほうがよいという結果になっています。SwingPlus大幅釣りが得意のようで大幅GD、大幅GUのGET率は高いです。ちなみに鉄板パターンでGETした大物では2/27(GD670)、3/5(GD320)、8/3(GD310)、8/20(GU490)、8/23(GU350)、9/19(GU490)と大物はだいたいGETできています。ちなみに前年は1/23(GD410)、5/18(GD330)、6/15(GU460)、7/19(GU320)と釣れてます。Bロジックはさらに進化してFullSpec with S-Patchというバージョンが最高位置になることになりました。S-Patchとは後場の暴落をくまなくGETする後場での売りドテンです。後場のシグナルはおおかた5分足や10分足チャートのトレンドで見計らって出すのですが、いくら5分足が上昇トレンドになっていても、このパターンが発生したら、ほぼ下がるということがわかっています。S-Patchはこのようなトレンド分析は一切行いません。値段のみをみて取り計らうシグナル、たまに失敗するときもありますが成功率は実に79%の高確率。後場で暴落しようものなら前場のマイナスは軽く取り返せます。これは利用するしかないということで採用、結果テストベースですがP.F2を軽くオーバーしました。興味のある方は覗いてみてください。 http://3trade.blog.shinobi.jp/Entry/340/ Bロジックは24日のSが当たって5連中、明日のLが当たれば6連で記録更新です。いきなり暴落はやめてくださいよ~。結果はNG、Swing鉄板パターンもハズレでした。まあ、別にという感じです。実際、鉄板パターンにときにはずしても大ハズシというのはあまりないですから。次にはずすと連敗記録になってしまいますから たぶん次は大丈夫でしょう。
システムBロジック |
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2007 10,21 23:40 |
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☆システムBシグナル(新ロジック)☆
・システムBロジック、簡単なロジックですが、10月いっぱい試験公開開始いたします。LCはありません。最大ドローダウンは2007/8の-730です。寄り付きのギャップは関係なく、その日の引け直後にシグナルが出ます。ボラティリティが高い月は変動が激しいようです。ご希望の方には 基本指標を元に例外条件を当てはめてシグナルを決定する簡単なロジックを使用していますので、テクニカル的な指標(RSI、MACD等)は一切使用しなく誰が算出しても同じシグナルになります。難しい計算式は1つもないので、素人の方でも簡単にシグナルを決定できます。システムトレードを自分なりに考えておられる方にはたいへん参考になると思います。 なお、前日値幅等を指標としているため価格帯域の大きく異なる2005年以前のデータでは参考にならないためバックテストはしておりません。システムBロジックの対象価格帯域はおおよそ15000円~ 19000円程度のレンジを想定しております。もっか10/24までにシグナルは5連中、明日のLが当たれば6連で最大連勝記録更新。と、25日のLはダメでした。連チャンは5連、まあ普通です。あまり当たりすぎると次が恐いのでこのへんの押し目が丁度いいかもしれません。 システムBロジックSwingPlusです。 システムBロジックFullSpecです。 【改訂履歴】 例外指標を1つ追加して調整 10/22 連続カウントにおける例外指標を追加してP.Fをさらに増強 10/23 (最大ドローダウンは2007/8の-730に減少) 【2007年度バックテスト】 2007/1 +780 2007/2 -50 2007/3 +1790 2007/4 +550 2007/5 -50 2007/6 +460 2007/7 +290 2007/8 +830 2007/9 +1110 2007/10 +610(~10/23) Total +6320(P.F 1.99 最大連勝数:5 最大連敗数:5) 【2006年度バックテスト】 2006/1 +920 2006/2 +1610 2006/3 +310 2006/4 +1300 2006/5 +1590 2006/6 +820 2006/7 +1440 2006/8 +50 2006/9 -500 2006/10 +650 2006/11 +130 2006/12 -230 Total +8090(P.F 1.84 最大連勝数:6 最大連敗数:4) ※独自評価:2007年は2,5,7月がよくなかったです。共に低ボラ月で中期トレンドが上昇、2006年は8,9,12月がダウン。8,12月は中期トレンドが上昇、9月は下落、12月は低ボラでした。中期トレンドが上昇&低ボラのときに少し落ち込みが発生する可能性が若干高そうです。 【システムBロジックシグナル】 10/26 買い です。 |
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2007 10,20 19:22 |
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予測といってもトレンドは誰が見ても下落、トレンド上昇という人はまさかいないでしょう。週末のNYは暴落、週初はGD400程度で始まりそうです。GD400といったらかなりの確率で陽線が出るのですが、今回ばかりは難しいように思います。寄り底論もあるようですが、どうでしょう。NYダウチャート分析ですが、移動平均線(75MA)を上から叩きつける陰線。常識的にここからすぐには上がらないと思います。しかも下髭なし。ながーい下髭、しかも下値を入れて2本出なければいけません。つまり2本目の長い下髭で反発するのが、今までのパターン。よって月曜日はGD400での陽線出現は定石ではなくなりそう。8/16にNYダウは超絶に長い下髭を出現させて、翌17日は日経は大暴落、その後反転。なんかわかるような気がします。ダウにこのパターンが出現するまでは日経は下がり続けるでしょう。それまではスイングは売り。ザラ場でも売りですね。またGD400となるとそこから下げても、そんなには下がりません、常識的に。寄り値から-100円ぐらいで反転兆候が出そう。リバがあっても上値で売りが待ち構えているのは言わずと知れたことですが。ダウは次は多少のリバがあると思います。売りを入れるのはある程度リバがあった後、先週出した陰線の下値はほぼ割ってくるでしょう。仮に上がったとしても最低1ヶ月以内に割り込んできます。その確率はほぼ100%に近い。過去のデータでわかります。
12800$まで下がれば、それ以下の売り方は皆無に等しいので、そこまでが限界と思われます。逆にそこが割れると全員が売っていることになるので、10000割れも射程範囲内になりそうです。 |
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2007 10,13 14:12 |
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トレンドは上昇、金曜日に陰線が入ったため調整感がありますが、まだ上部窓埋めが完了していません。
夕場でですが17600をつけていますので、押しを経由後再トライが予想されます。下降に転じれば下方の後場窓を埋めるはず(17250)。いったん上がったモノは下がれば買いが基本なんで、次に上がる確率が高そう。しかも先週の陽線は十字線でもみ合って1回目の陽線なので、ここの高値は少なくとも取れると思います。NYダウは反発、長い上髭の高値をとりそうですが、取ったら天井、調整突入濃厚。ダンゴ天井を形成し出したら危険信号、今までのパターンでは長い上髭の高値を取ったあとズドーンときてますね。たぶん今回も同じ。短期スイングはNYダウ14200までは陽線でなければ買い、14200を超えたら、陽線で売り、小陰線で売り。さすがにここからの買いは無理? |
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