前場　      　 15980S                 15550返済　　   +430
後場　 　      継続
                    16040S　　　　　　　　　　　　　　　      未約
                    15900S LC20　　　　　　　　　　　　   未約
                    15550L LC30　　　　　　　　　　　　     -30
                    15500L LC20                                     -20
                    15240L 　　　　　　15280返済          +40
引け　 　　    見送り

Day              +400
Swing            +70

Total          +2195

逆張り指標 (逆張りは順張り条件成立で撤退）
15900S
16180S
15730L
15180L
15510L

順張り指標
15850サポートタッチで買い　　◎
15900レジストクリアで買い　  ◎
15980サポートタッチで買い　  ○
15730サポートクリアで売り　  ○
15640レジストタッチで売り　  △

16160以上は売り
15630以下は買い

☆サポートクリア・・・いったん上がって、再度、サポートを入れるとクリアです。
☆レジストクリア・・・いったん下がって、再度レジストを入れるとクリアです。
☆サポートタッチ・・・以前に出ていたサポートまで上がった場合、タッチ
☆レジストタッチ・・・以前に出ていたレジストまで下がった場合、タッチ
★クリア、タッチは方向性の指標です。買いであればそこで買うか、そこより下がれば買い
売りであれば、そこで売るか、そこより上がれば売りという超短期指標になります。

※なんと前日比-750の大暴落。日足は超巨大陰線出現、こんな巨大な陰線はここ数年なさそう。売りぱなしであれば、+680・・・う～ん、むちゃくちゃですね～。買いエントリ予定でしたが、現物気配が弱め、円高進行だったので急遽売りに変更。寄り付きは陽線が出ましたが、上髭付きでしたので売り継続。後場も下げそうだったのでサポート550、500、240すべて設定、さすがに500で止まると思いましたが、シャレで置いておいた240を入れてきました。幸い安値引けにはならなかったものの、セリングクライマックス,大底シグナル出現ですね。次は今日の陰線と同じサイズの陽線が出るかもしれません。引けは「買い」でよかったのかな。NY次第でGU500とかありそうです。

追記8/18
・NYリバりましたね。月曜はGU500ぐらいでしょうか。安値で売った売り方の買戻しのため、GU600も。寄り天と思っている人も多そうですが、寄り天と思わせておいて踏み上げてくる可能性のほうが高そうです。中途半端なGUよりも極端なGUのほうが、案外上がるかもしれません。もっとも15500以下は売りすぎですから、500以下で売った人は汗。このラインはしばらくなさそう。NYは予想通り12700を底に反転、3日ぐらいはリバウンドしてダブルボトムを付けにいくでしょう。でもそんなに下がらなくまた下髭を出して底入れ確認、反転です。12700は前回抜いていった高値なので、おおよそ見当がつきます。NYは上げだすとサブプラも関係無しで上げていきますから怖いです。暴落返し2倍はあたりまえで14000超えると15000まで一気かな。日経は以前抜いている高値が15700前後なのでそれ以下はあきらかに下げすぎ。月曜日はGU寄り天を匂わせて踏み上げ、ダウのチャートと類似すると思われます。買いは寄り付き利確で多少下げて上がり始めたら買いが理想か。日経はﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞ歩調を強め16000は数日中に回復すると予想。ある程度上がればまた爆下げで足を入れに行くと思います。下降トレンドの終わりの動きはこんな感じが多いです。

2005年平均値幅    2005/1 106  2005/2 87  2005/3 104  2005/4 124  2005/5 109  2005/6 87  2005/7 75  2005/8 111  2005/9 126  2005/10 174  2005/11 153  2005/12 248

2006年平均値幅    2006/1 268  2006/2 279  2006/3 223  2006/4 211  2006/5 258  2006/6 274  2006/7 225  2006/8 222  2006/9 195  2006/10 180  2006/11 195  2006/12 128

2007年平均値幅    2007/1 196  2007/2 168  2007/3 233  2007/4 205  2007/5 162  2007/6 125  2007/7 105  2007/8 240  2007/9    2007/10    2007/11    2007/12

 

【画像説明】

上段：月平均値幅推移、下段はオリジナルに算出したボラティリティ（月平均値幅／月平均価格）


※2006/6の平均値幅は125円、去年最低記録した2006/12月よりも低い水準。値幅推移をみると2005/12
ぐらいからボラが上がりだし、2006/9ぐらいから低迷、2007年前半期は少し盛り返すも中盤になってまた
低下している。2005年の上昇時期にはなんと100円を切っている月が3回、さすがにこれよりは動いては
いますが、低下傾向でさらに下落傾向、ここまま2005年のような上昇期に入り、ボラが下落し月平均100
円を切るようになると、とても225先物は投資対象でなくなるという懸念があります。それこそFXや商品先物
のほうがボラが高くメリットがある投資対象となりかねません。引き続きボラ回復待ちとなりますが、状況次第
で日々の売買は避けて低ボラ時にメリットが高いオプション売り戦略などと考え方を変えなければならないと
思われます。平均値幅推移を見るといかに2006年が高ボラティリティだったことが伺え、3tradeの売買成績
もボラにほぼ比例し、平均値幅が月平均180円以下の場合は本来のパフォーマンスにはなりません。


2007/7は100円ｼｮｯﾌﾟさながらの100ｷﾝ相場の超低ボラの様相。日中総値幅は610円、勝率50%のシステムトレードで1/3の200円以上をキープしているシステムは優秀なんでしょう。とはいえ面白いことに今月はロスカットなしでひたすら売っていれば+210円、売りのときをはずした場合はやはり痛いです。今月で+200円以上をキープしているシステムは少ないんじゃないでしょうか。

2007/8はNYおよび為替暴落により出来高２倍の下落相場でボラが倍増しています。5,6,7月は超低ボラが続き、低ボラルールまで設置しましたが、8月はうって変わって高ボラで期待大です。既に8月の平均値幅は7月の2倍強のアベレージとなっています。

　8月にはいりボラティリティがアップしています。先月までの期待通り、NY＆為替暴落でボラは倍増。8/16の出来高26万は、過去最大なのでは・・・。平均値幅推移は8月平均で現在240円、先月のﾋｬｯｷﾝ相場とは大違いです。先月はまったく動かず、トレンドもわからないままのトレードでしたので成績もパッとしませんでしたが、高ボラになってトレンドが出てくると、そこそこの成績が上げられます。今後、また上昇基調に入ってくると低ボラ化する恐れがありますので、下落基調中の売りでパフォーマンスを上げておく必要もあるかと思います。　現在の価格帯は16000前後、去年、この価格帯はかなり高ボラの帯域でしたので、今後に期待。


　

前場　      　 16240S                
後場　 　      継続                     　　　　 15880返済   　　 +360
               　　16160S LC20　　　　　　　　　　　　　　　  　　 -20
               　　16230S LC20　　　　　　　　　　　　　　　　　 未約
               　　15880L 　　　　　　　　　 16160返済        　+280
引け　 　　    売り

Day             +620
Swing             +0

Total          +1725

逆張り指標
16180S
16220S
16390S
15870L
15700L
15540L

順張り指標
16180レジストクリアで買い
16140サポートタッチで買い
15980サポートクリアで売り
15890サポートクリアで売り
15850安値タッチで売り

☆サポートクリア・・・いったん上がって、再度、サポートを入れるとクリアです。
☆レジストクリア・・・いったん下がって、再度レジストを入れるとクリアです。
☆サポートタッチ・・・以前に出ていたサポートまで上がった場合、タッチ
☆レジストタッチ・・・以前に出ていたレジストまで下がった場合、タッチ
★クリア、タッチは方向性の指標です。買いであればそこで買うか、そこより下がれば買い
売りであれば、そこで売るか、そこより上がれば売りという超短期指標になります。

※またNYが暴落、安値引けGD陰線の次に大幅GD、安値更新で寄り付き売り。5分足も移動平均がすべり落ちているので「売り」でしょ。前場でかなり下げてさらに後場GD、これは窓埋めの動き。とりあえず下窓15880L指値をおきましたが、なんと約定。ここが刺さればLCはなしでもいいでしょう。その後、トレンドは反転300円近く急速戻しというすさまじい動きをしました。上のSは刺さるとは思いませんでしたが、残念ながらLC、LCなしなら1.5往復取れました。まあこれもしかたがないですね。とはいえ160S指値はよく見たらいけませんね、指値ミス。前の買いシグナルの陽線で170を付けているので180はいくはず。引っかかるとすれば180か190でした。それを超えれば210の上髭か230の上髭。指値は細かく指定しないと・・・反省。アメリカも12700までは下がるとみているので引けは売り。お盆相場にもかかわらず出来高は26万の大暴落相場でした。日足は下髭陰線、強力そうな下髭で、値幅は3分の2ですが去年のライブショックのとき日足に似ています。ライブショックはその日が底となり反転上昇。今日は簡単でしたが明日は難しそうです。昨日の引けはジリ下げの後、落ちるナイフ、今日は上がった株価が下がって移動平均で停止、グランビルの法則では買い場ですが。

前場　      　 16630S                
後場　 　      継続                      16510返済   　　　　　+120
               　　16640S LC30　　　　　　　　　　　　　　　  未約
               　　16510L LC20　　　　　　　　　　　　　　　　-20
               　　16390L                                                     未約
引け　 　　    見送り

Day             +100
Swing             +0

Total          +1105

逆張り指標
16530S
16540S
16640S
16190L
15990L

順張り指標
16570サポートタッチで買い
16540レジストクリアで買い
16400レジストタッチで売り
16380レジストタッチで売り
16150レジストタッチで売り

☆サポートクリア・・・いったん上がって、再度、サポートを入れるとクリアです。
☆レジストクリア・・・いったん下がって、再度レジストを入れるとクリアです。
☆サポートタッチ・・・以前に出ていたサポートまで上がった場合、タッチ
☆レジストタッチ・・・以前に出ていたレジストまで下がった場合、タッチ
★クリア、タッチは方向性の指標です。買いであればそこで買うか、そこより下がれば買い
売りであれば、そこで売るか、そこより上がれば売りという超短期指標になります。

※またNYが暴落してGD、下髭の安値を割れてスタート。高値更新スタートで買い、安値更新スタートで売りは定石なので寄り付き売り。前場、若干下げるもののGDがかなりあったためあまり下がらず。後場ももみあいで500サポートが底の予想でしたが、割れて、一転下に向かったようです。500が割れて490を付けた時点で500は弱いと思われ、暴落したような気がします。再度500を入れてきたときはサポートクリアの売り。390Lは届かず、届いてもたぶんダメだったんでしょう。引けは本来売りを入れるところですが、GD大陰線の次はGUすることが多いんですね、よって見送り。しかしここまで押し込んでいると次はセリングクライマックス、ダマシ上げがきそうな雰囲気！