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2025 02,28 19：18 |
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2007 10,21 23：40 |
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☆システムＢシグナル（新ロジック）☆
・システムＢロジック、簡単なロジックですが、10月いっぱい試験公開開始いたします。LCはありません。最大ドローダウンは2007/8の-730です。寄り付きのギャップは関係なく、その日の引け直後にシグナルが出ます。ボラティリティが高い月は変動が激しいようです。ご希望の方には 基本指標を元に例外条件を当てはめてシグナルを決定する簡単なロジックを使用していますので、テクニカル的な指標（RSI、MACD等）は一切使用しなく誰が算出しても同じシグナルになります。難しい計算式は１つもないので、素人の方でも簡単にシグナルを決定できます。システムトレードを自分なりに考えておられる方にはたいへん参考になると思います。 なお、前日値幅等を指標としているため価格帯域の大きく異なる2005年以前のデータでは参考にならないためバックテストはしておりません。システムＢロジックの対象価格帯域はおおよそ15000円～ 19000円程度のレンジを想定しております。もっか10/24までにシグナルは5連中、明日のLが当たれば6連で最大連勝記録更新。と、25日のLはダメでした。連チャンは5連、まあ普通です。あまり当たりすぎると次が恐いのでこのへんの押し目が丁度いいかもしれません。 システムBロジックSwingPlusです。 システムBロジックFullSpecです。 【改訂履歴】 例外指標を１つ追加して調整 10/22 連続カウントにおける例外指標を追加してP.Fをさらに増強 10/23 （最大ドローダウンは2007/8の-730に減少） 【2007年度バックテスト】 2007/1 +780 2007/2 -50 2007/3 +1790 2007/4 +550 2007/5 -50 2007/6 +460 2007/7 +290 2007/8 +830 2007/9 +1110 2007/10 +610(～10/23） Total +6320(P.F 1.99 最大連勝数：5 最大連敗数：5） 【2006年度バックテスト】 2006/1 +920 2006/2 +1610 2006/3 +310 2006/4 +1300 2006/5 +1590 2006/6 +820 2006/7 +1440 2006/8 +50 2006/9 -500 2006/10 +650 2006/11 +130 2006/12 -230 Total +8090（P.F 1.84 最大連勝数：6 最大連敗数：4) ※独自評価：2007年は2,5,7月がよくなかったです。共に低ボラ月で中期トレンドが上昇、2006年は8,9,12月がダウン。8,12月は中期トレンドが上昇、9月は下落、12月は低ボラでした。中期トレンドが上昇＆低ボラのときに少し落ち込みが発生する可能性が若干高そうです。 【システムＢロジックシグナル】 10/26 買い です。 PR |
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