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2025 02,28 19：05 |
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2007 10,23 05：14 |
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システムトレードのシグナルを公開しているサイトってけっこうありますよね。無料のところもあり、有料のところもある。あまりにもありすぎてどこのサイトのシグナルを信用したらいいか迷ってしまいます。迷ったあげくに何もできないまま、あるサイトのシグナルを参考にしようと思いトレード開始。しかし利益が出ずこんなサイトのシグナルは信用できないと思い撤退。でもそのサイトは前月のマイナスを次月に大きく取り返すような次月好成績、続けてればよかったは、後の祭り。株と同じようなもので暴落は買いというのに似ていますね。
逆に好成績を収めているサイトのシグナルを参考にしようとすると、ぜんぜん当たらない。これは暴騰した後の高値掴みに似ています。システムトレードでシグナルを決定しているサイトはテクニカル分析で決定しているところもあり、そこの管理者の単なる相場観で決定しているところもあり、また全く別な方法で決定しているところもあります。いずれにしても波があり好成績を収めた次月は落ち込み、悪成績の次月は反発するようです。 大方、システムトレードをするとP.F（プロフィットファクター）というものが出てきます。P.Fは投資対利益率で、P.F1以上なら勝ち、1以下なら負けです。P.F2以上であればかなり優秀ですが、現実的にはP.Fは1.5程度でも十分です。事実P.F1.5以上を常にキープしてシグナルするのは容易ではありません。当然、落ち込む月もあります。要は長いこと続けて初めて結果となります。ただ、有料のサイトのシグナルをずっと料金を支払って続けられるかどうかは疑問ですね。けっこうマイナスを出した月に会員がやめてしまうといった話もよく聞きます。とうぜん会員は次からは別の好成績のサイトに移ります。しかし好成績を収めたサイトは前月の反動で次月は落ち込むことがあるかもしれません。このようなやり方を続けていたらたぶんいつまでたっても利益が出ないかもしれません。他人に頼って失敗するのはこのようなケース、やっぱり自分でシグナルを決定したほうがいいのです。自分で決定するといっても何もなければ難しいですよね。必要なのはシグナルを決定するメソッド（方法）です。そのメソッドを提供してくれるツール（道具）があればよいわけです。システムＢロジックはそのメソッドを提供するツールです。ロジックと言ってもさして難しい話ではありません。シグナルを決定するための方法を収めた玉手箱といったほうがわかりやすいかもしれません。これがあれば誰にでもシグナルが出せることになります。では、システムＢロジックはどんな方式なのかというと、テクニカル分析でよく耳にするRSIとかMACD、RCIとか、難しそうな横文字が並んでいます、このようなテクニカル分析を指標とすることが一切ありません。ですのでそのようなテクニカル的な知識が全くない方でもシグナル算出が可能です。必要な知識は前日の値幅等を指標にしていますので、前日の値幅がいくらだったかとか、前日は陽線だったか、陰線だったかとかがわかる方であれば十分です。また前日と前々日の値幅の合計がいくらだったとかということも計算しなければいけませんけど。（足し算と引き算ができればOK）例えばシステムＢロジックの仕様には前日と前々日の値幅合計が、○○円以上であれば、次は「売り」というような例外条件があります。このくらいは誰にでもできますよね。その程度の調べが出来る方であればOKです。こんな簡単な方法で儲かってもいいのかというほど簡単な方式です。いずれにしても自分の決定したシグナルを信用することが大切なのではないでしょうか。 システムＢロジックの実際のスペックは2006年度バックテストではP.Fは約1.7、2007年度ではP.Fは今ところ1.6．だいたい去年と同じくらいですね。もちろんシステムＢロジックのシグナルもドローダウンの月は必ずありますよ。別のサイトの成績をあらかた調査しましたがP.F1.3とかP.F1.4くらいが多いです。また、2005年以前のデータではバックテストはしておりません。これには理由があり、前日値幅、前々日値幅を指標としていますので、価格帯域が異なる2005年以前のデータでは全く参考にならないという理由です。2005年初頭では日経平均は11,000円、今より5000円以上安いです。これでは1日に動く値幅も違いますので、全く使えないわけです。システムＢロジックの対象価格範囲は15,000円～19,000円のレンジを想定しています。 ちまたではP.F1.3とかP.F1.4とかのシステムトレード業者が渦巻いているさなか、こんな簡単な方法でP.F1.6は掘り出し物かもしれませんよ。数少ない掘り出し物をみつけたと笑うのはあなただ。と、おおげさに言ってみます。今すぐシステムＢロジックをGETして自分でシグナルしてトレードしてみましょう。日経平均が19,000円になってしまってからでは遅いですよ～！ こ、今度は連続カウント（陽線と陰線の連続数）における仕様を追加してマイナー変更、2007年のスペックはP.F1.99になりました.大台のP.F2が目前。こんな単純な方法でPF2といったら驚異的ですよ。でも平均P.F2はちょっと難しいかな・・・、2006年はP.F1.8をオーバーしました。ドローダウンは2007/8の-730に減少。８月はボラがありましたから、後半にダウン。たぶん、これ以上のスペックを出すのは無理なように思います。もっか１０月のシグナルは4連中、24日のSが当たれば5連タイ。ちょっと１０月のシグナルをお見せしましょう。前半はボラがぜんぜんなかったみたいです。１０月はシグナルの事前公開しますのでご参考ください。来月からは事後公開といたします。次はシステムBロジックスイングプラスというものを現在、考案中。システムBロジックにスイングを含めたモノです。（目標P.Fは2.25）。 さっそくSwingも含めたバージョンを作成しました。スイングトレード、今まで私もテクニカル分析手法でスイングのシグナルを決定していたんですが、けっこう当たらないんですよね、それって！ダウの動きも予測不能だし、上がっているときは常に買っておけばいいような感じですが、そうでもないときは動きはメチャクチャ上下動激しすぎなんてことになってます。テクニカル手法で「売り」を入れれば爆上げだし、「買い」を入れればイマイチ上がらないそんな感じです。つまりスイングにテクニカルは使えない。といった結論を出さずにはおれません。要はダウを見てるからよくわからなくなる、そう思います。しかし過去のデータを調査してみると、GD、GUには決まってある法則があるのです。GD、GUにあるパターンが発生するとほぼ決まって別のあるパターンが発生する。必ずそうなるとは言い切れませんがデータを調査する限り、かなり高い確率でそうなる。まあ、このへんが目の付け所です。 いわばSwingPLusはパターンマッチングのシグナルですね。実際やってみると 鉄板パターンだけで、仕掛けてみると不思議とほとんどドローダウンがない。もちろん月ベースです。ただ鉄板パターンに嵌ってくれるのはボラのある程度あるときだけ、ダウが上昇トレンドで押し目をなかなか作らず、GU、GD幅が限定的な場合はパターンに該当しない場合もあります。まあ、そんなときはある傾向を元に仕掛けることにしています。まあ、中身は秘密ですが、例を示すとダウはＦＯＭＣのときはだいたい上がるとか・・・まあ、そんなところです。パターンに嵌っていなくてもある傾向を元に仕掛ければマイナスは出るもののP.Fは１以上をキープできるので結果的にはやらないよりはやったほうがよいという結果になっています。SwingPlus大幅釣りが得意のようで大幅ＧＤ、大幅ＧＵのGET率は高いです。ちなみに鉄板パターンでGETした大物では2/27（GD670）、3/5（GD320）、8/3（GD310）、8/20（GU490）、8/23（GU350）、9/19（GU490）と大物はだいたいGETできています。ちなみに前年は1/23（GD410）、5/18（GD330）、6/15（GU460)、7/19（GU320）と釣れてます。Bロジックはさらに進化してFullSpec with S-Patchというバージョンが最高位置になることになりました。S-Patchとは後場の暴落をくまなくＧＥＴする後場での売りドテンです。後場のシグナルはおおかた5分足や10分足チャートのトレンドで見計らって出すのですが、いくら5分足が上昇トレンドになっていても、このパターンが発生したら、ほぼ下がるということがわかっています。S-Patchはこのようなトレンド分析は一切行いません。値段のみをみて取り計らうシグナル、たまに失敗するときもありますが成功率は実に７９％の高確率。後場で暴落しようものなら前場のマイナスは軽く取り返せます。これは利用するしかないということで採用、結果テストベースですがP.F2を軽くオーバーしました。興味のある方は覗いてみてください。 http://3trade.blog.shinobi.jp/Entry/340/ Bロジックは２４日のＳが当たって５連中、明日のＬが当たれば６連で記録更新です。いきなり暴落はやめてくださいよ～。結果はNG、Swing鉄板パターンもハズレでした。まあ、別にという感じです。実際、鉄板パターンにときにはずしても大ハズシというのはあまりないですから。次にはずすと連敗記録になってしまいますから たぶん次は大丈夫でしょう。
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